『作 者』 : 宿玉海 王美伶
『摘 要』 : 通过GARCH模型和TARCH模型的对比选择最优模型，在使用VaR方法的基础上对我国商业银行所面临的利率风险进行度量，得出在利率市场化背景下我国商业银行所面临的利率风险有增无减，而且利率对于商业银行的冲击存在非对称性的实证结果，并根据实证结果提出了相应的政策建议。
『关 键 词』 : 利率风险管理；TARCH模型；GARCH模型；上海隔夜拆借利率
文章下载： 我国商业银行隔夜拆借利率风险值（VaR）度量———基于时变波动率方法的研究.pdf